1. 스토캐스틱(Stochastic) 지표 란?
주식 차트를 보다 보면 보조 지표 중에 여러 지표 중 스토캐스틱이라는 지표가 보인다. 오늘 이 스토캐스틱 지표에 대해서 알아보자.
스토캐스틱은 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 보조 지표이다.
유명한 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조 지표로 차트에서 캔들의 변동폭이 중심으로 회귀하려는 성질을 이용한 것이다.
예를 들어 주가가 많이 오르면 일정기간 조정을 받게 되고, 반대로 많이 하락하게 되면 저평가된 주식에 대한 매수 심리로 인해 가격이 오르며 이러한 특성이 물결 파동을 그리면서 나아간다는 것이다.
스토캐스틱은 Fast와 Slow가 있으나, 일반적으로 지표로는 Slow를 많이 이용하고 있다.
Fast의 경우 변동성이 심하여 실제 매매에 적용하기 어려운 단점이 있다.
아래는 스토캐스틱의 예
2. 스토캐스틱은 그러면 어떻게 계산하는가?
스토캐스틱은 "%K"와 "D"로 구성되어 있다. 또한 스토캐스틱은 0~100의 값을 가지게 된다.
"%K" 란?
%K는 최근 m일간 최저가와 최고가 그리고 당일 종가의 상관성을 이용하여, 당일 종가가 어디에 위치한지를 분석하는 요소이다.
예를 들어, m일간 최고가는 2000원이고, 최저가가 1000원이라고 할때, 당일 종가가 1500원이라고 하면 현 가격의 파동은 50% 정도에 위치해 있다고 보면된다.
"%D" 란?
%D는 %K을 평균을 내서 사용한다고 보면 된다(장기 이평선 개념)
%D는 %K보다 반응이 느리다고 보면도고, 이로 인해 %D와 %K는 데드크로스와 골드 크로스가 발생한다.
※데드 크로스 : 위에서 아래로 추세 전환
※골든 크로스 : 아래서 위로 추세 전환
3. 영웅문(키움증권)에서 스토캐스틱 설정하는 방법은?
스토캐스틱 지표를 활용하기 위해선 값들을 수정하여 본인에 맞는 지표로 변경하다.
보통 HTS에는 (12,5,5) 설정으로 되어 있다.
쉽게 말해, 12일간의 주가의 흐름을 K의 5일 이동평균값을 계산하고, K의 값으로 다시 D의 5일 평균값을 계산하다고 보면 된다.
영웅문에서는 기술적 지표에서 모멘텀 지표탭에서 스토캐스틱 슬로우를 추가 할 수 있다.
그리고 스토케스틱 슬로우 지표에서 값을 클릭하여 지표 설정 할 수 있다.
4. 스토캐스틱을 활용한 매매 분석 방법
스토캐스틱은 현재 주가의 위치를 알려주는 지표가 될 수 있고, 이를 통해 매매에 활용 할 수 있다.
예를 들어 %K 지표가 80% 또는 75% 이상일 때는 과매수 구간으로 주식이 과열 되었다고 볼 수 있고, 과매도 구간이기 때문에, 보유 비중을 낮추는 방향으로 투자 방향을 결정 할 수 있다.
반대로 25%나 30% 이하인 경우는 과매도 구간으로 주식이 반등할 가능성이 높다고 볼 수 있고, 투자하려는 종목의 매집 구간으로 투자 방향을 결정 할 수 있다. 매집시는 25%나 30% 수치를 탈표 할 때 활용하면 좋다.
또한 %K와 %D의 데드크로스와 골드크로스를 활용하여 투자 할 수 있다.
예를 들어, 골드 크로스 지점이면 매수할 타이밍이고 데드크로스이면 매도할 타이밍이다.
또한, 상승 추세에 있는 주식에선 해당 지표의 값이 과열로 나타날 수 있어서, 다른 여러 지표 및 시장 흐름을 보고 보조 지표로 활용하는 것이 좋다.
그럼 모두 성투 되길!
